技術手冊
幫您解決操作 TQuant Lab 時的一切疑難雜症
擬真量化回測引擎(zipline-tej)
版本發布
TQuant Lab 安裝與新手教學
TQuant Lab 安裝教學
TQuant Lab 分析流程
簡易流程圖
![](https://tquant.tejwin.com/wp-content/uploads/%E7%B0%A1%E6%98%932.png)
詳細流程圖
![](https://tquant.tejwin.com/wp-content/uploads/%E8%A9%B3%E7%B4%B02.png)
新手教學 - 以 TSMC 買進持有策略為例
藉由買進持有台積電的策略來演示 zipline-tej 的回測架構,並介紹組建 zipline 交易策略最基礎的四大函式:initialize、 handle_data、 analyze 與 run_algorithm。
範例下載連結:TSMC buy and hold strategy
匯入價量及基本面資料
回測 API
與執行回測相關的函數
TargetPercentPipeAlgo
利用買賣清單與持股權重進行定期再平衡的演算法。
see also:
-
- 範例下載連結:Simple Algorithm-TargetPercentPipeAlgo
- 其他回測方式可參考:TSMC 買進持有策略
下單函數(Orders)
下單函數 – order 與 order_target
兩者的下單模式如下:
- order:購買指定股數。
- order_target:交易直到該股票帳上總股數達到指定數量為止。
下單函數 – order_value 與 order_target_value
兩者的下單模式如下:
- order_value:購買指定價值的股票。
- order_target_value:交易到帳上該股票價值達到指定價值為止。
下單函數 – order_percent 與 order_target_percent
兩者的下單模式如下:
- order_percent:購買指定價值的股票。
- order_target_percent:將股票在投資組合的比重調整到指定的比例。
get_open_orders 與 cancel_order
交易限制(Trading Controls)
介紹 zipline-tej 中可設定的 6 種不同交易限制:
1. set_do_not_order_list:預先設定一個不希望交易到的股票清單。
2. set_long_only:預先設定投資組合不能持有任何短部位(short positions)。
3. set_max_leverage:設定投資組合的槓桿限制。
4. set_max_order_count:限制一天內能夠下幾張 order。
5. set_max_order_size:限制特定股票(或全部)的單次下單股數及金額。
6. set_max_position_size:限制特定股票(或全部)在帳上的股數及市值。
範例下載連結:Zipline Trading Controls
手續費模型(Commission Models)
介紹 zipline-tej 中可以設定的 4 種手續費模式:
1. PerShare:按照下單的股數計算費用,同時還可以設定一個最低費用。
2. PerTrade:一筆交易收取一筆固定費用。
3. PerDollar:按照交易金額抽成計算。
4. Custom_TW_Commission:台灣專用的手續費模型。
範例下載連結:Zipline Commission Models
滑價模型(Slippage Models)
介紹 zipline-tej 中可以設定的 4 種滑價模式:
1. FixedSlippage:設定固定 spread 的滑價,不能設定成交量限制。
2. VolumeShareSlippage:根據該筆交易佔總交易量百分比來計算滑價,並可設定成交量限制。
3. FixedBasisPointsSlippage:設定固定基點的滑價,並可設定成交量限制。
4. NoSlippage:不設置滑價。
範例下載連結:Zipline Slippage
其他功能(Other API)
get_universe
Universe Analysis
context
Pipeline API
投資訊號生成工具(Pipeline)
Pipeline 自訂因子(CustomFactor)
Pipeline 因子(Factor)
Pipeline 濾網(Filter)
Pipeline 遮網(Masking)
Pipeline 內建因子(Built-in Factors)
Pipeline 內建濾網(Built-in Filters)
進階範例
精選 TQuant Lab 的交易策略回測範例。
常見問題
環境、套件安裝與導入
Pipeline
回測
可視化報表呈現(pyfolio-tej)
pyfolio-tej
專業的因子分析工具(alphalens-tej)
alphalens-tej
alphalens-tej 提供以下三種類型的因子分析工具,讓我們對因子有初步的了解,並進一步優化因子的表現:
1. Returns(報酬率分析)
2. Information(資訊分析)
3. Turnover(周轉率分析)
範例下載連結:Alphalens