範例教學
提供您策略發想靈感及TQuant Lab操作指南
新手疑難雜症，幫你解答對於 TQuant Lab 的所有問題。
在使用 TQuant Lab 進行回測和策略分析時，新手可能會遇到一些技術上的挑戰和問題。本文將提供一些解決方法和技巧，幫助使用者更順利地進行策略開發和回測，提升效率與準確度。希望這些資訊能夠對大家有所幫助，解決各位的新手疑難雜症。
TQuant Lab 營收數字不撒謊：如何從季報選股中洞察股價漲跌玄機
本篇文章將利用季報選股篩選台股上市櫃公司每季營收的前 20%，並進行多頭操作。透過這種基於營收數據的回測方法，我們可以捕捉市場中潛在的強勢股，並透過實際數據驗證此季報選股策略的有效性。這不僅簡單，而且能夠為投資人提供一種穩定且具系統性的選股依據，從中挖掘股價漲跌的玄機。
TQuant Lab 動能策略，過去漲的還會繼續漲嗎？
文章深入探討了動能策略在設置不同止盈和止損條件下的績效表現，結合實際回測數據分析如何在高波動市場中平衡風險與收益。透過對比多種出場策略，揭示了最佳設置對資金增長的影響，並提供了靈活調整的建議，適合不同風險承受能力的投資者參考。
TQuant Lab 超級趨勢策略，低買高賣賺取波段價差
超級趨勢指標 ( SuperTrend Indicator ) 是一種技術分析工具，用於識別金融市場中的趨勢走向，幫助投資人判別波段的相對高點及低點，進而做出買賣決策。不過超級趨勢指標也有在盤整階段會失靈的缺點，所以本文我們將使用平均趨向指標 ( Average Directional Index, ADX 指標 ) 來優化超級趨勢策略。
利用 TQuant Lab 驗證深度學習 LSTM 股價預測成效（二）
在 LSTM 股價預測第二篇文章，我們希望不要只是紙上談兵，將模型套用在 out sample 的資料，並根據預測結果決定進場點，實測看看效果是不是也如預期的好。
利用 TQuant Lab 驗證深度學習 LSTM 股價預測成效（一）
隨著深度學習的蓬勃發展，越來越多時間序列相關的模型的出現，似乎能應用於未來股價的預測中。本文利用 LSTM 時間序列模型進行深度學習 LSTM 股價預測，使用前 5 日的開高低收成、年化ROE、動能因子及 RSI 指標預測隔日收盤價。
Google Colab 運行 TQuant Lab 使用教學及常見錯誤
本篇將介紹透過Google Colab ，來進行TQuant Lab 的簡易測試教學，我們選擇任意產業營收最高的5間公司，進行報酬率的回測!讓我們可以在 Google Colab 上直接使用，無需設定虛擬環境，大大降低了使用門檻!
TQuant Lab 鉅額交易策略，讓績效超越大盤
近期全球掀起AI熱潮，台灣電子業以完整的供應鏈，受到許多機構投資者之青睞。這些投資者除了可以在集中市場透過一般交易方式買賣股票外，亦可在買賣達一定規模以上時，使用證交所提供的鉅額交易方式進行大額委託買賣。
TQuant Lab ARIMA-GARCH 策略，利用時序模型進行股票預測與交易策略
在金融市場中，精確的價格預測和有效的交易策略是投資成功的關鍵。本文介紹了一個利用 ADF 檢定（Augmented Dickey-Fuller Test）和 ARIMA-GARCH 模型進行股票價格預測的策略。ADF 檢定用於測試時間序列的平穩性，而 ARIMA-GARCH 模型則結合了 ARIMA 和GARCH，以捕捉股票收益率的波動性。
TQuant Lab F-score 策略，找出被低估的優質股票
Joseph Piotroski 提出的 F-score 策略，透過 9 項財報條件的評估，幫助投資人深入了解公司的獲利性、安全性及成長性。本文使用 TQuant Lab 建構 F-score 策略，幫助投資人深入了解 F-score 所能帶來的投資效益。
TQuant Lab 趨勢跟蹤策略，基金經理人都會用的趨勢交易法
在過去二十年，趨勢跟蹤交易法一直是許多基金經理人、專業交易者和全球宏觀對沖基金成功應用在全球期貨市場上進行盈利交易的一種交易策略。而近年來關於應用於股票的趨勢跟蹤策略，公開發表的研究及文章也如雨後春筍般增加。越來越多文獻顯示，應用在期貨市場的趨勢跟蹤效應也同樣能在股票市場上取得類似的效果。
TQuant Lab 存股族的福音？高股息 ETF 的回測表現
高股息顧名思義是指企業將較高的獲利以現金股利的方式配發給投資人，沒有具體的定義發多少股利才算高股息。本文將利用 TQuant Lab 進行買入持有高股息 ETF的回測績效分析。
TQuant Lab 董監轉讓策略，擇時困難的解方
本文藉由董監轉讓時機加上 RSI 指標建構董監轉讓策略，欲探討在股市屢創新高的股市中，跟隨董監進場是否有良好的擇時能力。本文也將藉由 TQuant Lab 回測董監轉讓策略的績效。
TQuant Lab 威廉指標策略，找尋股價轉折點
本次運用威廉指標策略進行回測。威廉指標又稱為威廉指數、wmsr 或 W%R，其英文名稱是 The Williams Percent Range，由美國知名交易員拉裏·威廉姆斯 （Larry Williams）於 1973 年所創造，是技術分析常見的指標之一。投資人常使用的 KD 線等其它一樣用於判斷超買或超賣的指標是在威廉指標的基礎上發展出來的。
TQuant Lab 一目均衡表策略，一套自成體系的技術分析指標
本次一目均衡表策略運用一目均衡表(雲帶圖)之三役好轉進行模擬回測，搭配移動止損測試可獲利性。細田悟一用筆名一目山人 （いちもくさんじん / Ichimoku Sanjin）以「一目均衡表」為名發表了七本系列著作，在其中詳細講解了這個指標與其交易系統背後的哲學思想。
TQuant Lab ESG ETF 該買嗎？ESG ETF 的回測表現
ESG 是評估企業永續發展的重要指標，也是投資人關注的重要議題之一。環境風險是全球都必須重視的議題，無論是投資人還是社會團體，都開始監督企業或政府對環境風險的因應措施。本文將買入持有 ESG ETF 並回測風險與績效。
TQuant Lab KD 指標策略，探索股價反轉時機？
KD指標是技術分析常見的指標之一，主要用於判斷股價短期的強弱程度與可能反轉的時機。我們將建構 KD 指標策略判斷股價反轉時機，比較 KD 指標策略能否賺取超額報酬。
TQuant Lab 處置股該買嗎？處置股的回測表現
本文選擇處置股當作投資標的，利用 TQuant Lab 進行買進賣出持有標的的回測績效分析，確認熱門股票的投資策略是否為可獲利且有良好表現的標的。
TQuant Lab 股價動能因子策略，強者恆強的市場天擇
本次動能因子策略運用動能因子「之前表現好的股票，未來也會表現好，反之亦然」的觀念模擬回測，在紀錄月紀錄三個月來的每檔股票動能，等到交易月進行下單，驗證「強者恆強、弱者恆弱」在台股之可獲利性。
TQuant Lab 華倫．巴菲特企業投資法則
本文精選巴菲特企業投資法則中的五大選股條件，從利用 TejToolAPI 抓取財務資料與標的篩選，到使用 TQuant Lab 回測標的的投資風險與績效，我們將一窺巴菲特的投資風格，並體會企業投資法則帶來超額報酬的能力。
TQuant Lab RSI 均線策略，找出低檔反向操作
以RSI 均線策略來製作收斂策略。RSI 是震盪技術指標的一種，代表市場中買賣雙方的力量拉扯比較。由於 RSI 本身不具備方向性，而均線具備判斷市場趨勢方向的特性。
TQuant Lab 損失規避策略 — 真實波動幅度均值
損失規避策略。真實波動幅度均值旨在衡量特定時間段內資產價格的波動程度，通常用作技術分析的工具，幫助交易者決定進場、出場和止損點。
TQuant Lab 阿隆指標交易策略
阿隆指標（Aroon Indicator）是一種用於測量金融市場趨勢強度和方向的技術分析工具。它由 Tushar Chande 於 1995 年開發。該指標由兩條線組成，即Aroon Up 和 Aroon Down。
TQuant Lab 量能回測實戰
近幾年量能回測、動能交易很常出現在股票策略的討論當中，我們在股票市場通常很常聽到談論價量關係，價是量的先行指標等等，而本文想進而探討當成交量放大時以做為進場策略之回測效應。
TQuant Lab 乖離率策略
乖離率是常見的技術指標之一，使用當前的股價與N天的移動平均價進行比較，反映出當前股價相較於過去歷史是否過高或過低。普遍來說，當股價持續高過移動平均價稱為「正乖離」；反之持續低於移動平均價則稱為「負乖離」，因此當正負乖離持續擴大時，就會被解讀為市場正發生持續性的超買或是超跌的情況，進而作為進出場的判斷依據。但單純只用乖離率容易產生過多的交易訊號，因此我們額外加上過去N天的最高和最低價作為第二層濾網。
TQuant Lab 布林通道交易策略
布林通道是由 John Bollinger 在1980 年代所發明的技術指標。布林通道是由均線和統計學的標準差概念結合而成，透過統計學建構出交易策略。本文將示範如何將該策略部屬於 TQuant Lab回測平台。
TQuant Lab MACD交易策略
MACD代表“移動平均收斂/發散指標”（Moving Average Convergence Divergence），是一種常用於技術分析的工具，用於衡量一個資產的趨勢變化和動能。
TQuant Lab 新手上路
TQuant Lab 提供強大的量化回測系統，高精確度的績效風險計算、高品質的資料來源、高擬真度的交易環境模擬，幫助使用者快速部屬各樣的交易策略，歡迎各位點擊進入文章了解更多資訊。